«Lo stress test dell’Eba mostra che i benefici del rafforzamento di capitale effettuato finora si riflettono nella resistenza del settore bancario europeo a uno choc severo». È questo il commento del presidente dell’Autorità bancaria europea Andrea Enria. «Il test è uno strumento vitale per aiutare i supervisori ad accelerare il processo di riparazione dei bilanci delle banche, che è molto importante per restaurare il credito alle famiglie e al business». Il test, ha ribadito l’Eba, «un esercizio che promuove o boccia. Anche se riconosciamo l'ampia raccolta di capitale effettuata, non è un certificato di buona salute. Rimane lavoro da fare, che i supervisori avvieranno nel quadro del processo di revisione e valutazione della sorveglianza non è un esercizio in cui si misurano chi è passato e chi ha fallito».

L’impatto dello scenario economico avverso nel 2018 porterebbe a un calo di 380 punti base del Cet 1 delle 51 banche europee sottoposte a stress test dall’Eba, portando il suo livello al 9,4% alla fine di quell’anno. Se si tiene conto delle misure regolamentari sul capitale che devono ancora entrare un vigore prossimamente la perdita sarebbe di 340 punti base.

L’impatto sul Cet1 sarebbe trainato principalmente alle perdite da rischio di credito che sarebbero di 349 miliardi: si tratta dei crediti deteriorati o dell’inversione del deterioramento di asset finanziari non misurati a 'fair value' attraverso profitti o perdite. Il ratio di leverage aggregato calerebbe da 5,2% a 4,2%.

La sola banca che registra una perdita secca che porterebbe il Cet1 entro il 2018 in posizione negativa e' Monte dei Paschi di Siena. Tutte le altre 50 banche sono al di sopra della soglia del 5,5% indicata a suo tempo come soglia minima per assicurare una situazione sotto controllo.

Tra le dieci banche tra le 51 messe sotto stress dall'Eba che vedono calare in misura più significativa il Cet1 a causa dell’impatto di uno scenario economico negativo, ce ne sono due italiane: Mps, che guida la lista, e Unicredit in quarta posizione. A parte Raiffeisen e Banco Popular Espanol che si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto, dopo Unicredit ci sono Barclays (Cet 1 nel 2018 al 7,30% da 11,42% nel 2015), Allied Irish Bank (7,39% da 15,86%), Commerzbank (7,42% da 13,77%),The Governor and Company of ther Bank of Ireland (7,69% da 13,30%), Deutsche Bank (7,80% da 13,19%), Société Générale (8,03% da 11,42%).

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

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